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  3. 下列关于久期分析的表述，正确的有（　　） Ⅰ 久期分析是衡量利率变动对经济价值

下列关于久期分析的表述，正确的有（　　） Ⅰ 久期分析是衡量利率变动对经济价值

admin2022-08-02  53
问题 下列关于久期分析的表述，正确的有（　　）Ⅰ 久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法Ⅱ如采用标准久期分析法，不能反映基准风险Ⅲ如采用标准久期分析法，不能反映期权性风险Ⅳ对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确A.Ⅱ ⅢB.Ⅰ Ⅱ Ⅲ ⅣC.Ⅱ Ⅲ ⅣD.Ⅰ Ⅳ
选项 A.Ⅱ Ⅲ
B.Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
C.Ⅱ Ⅲ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅳ
答案 C
解析 久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以I选项错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以II、III项正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以IV选项正确。
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