首页
登录
从业资格
考虑单因素套利定价模型,资产组合A.的贝塔值为1.0,期望收益率为16%,资产组
考虑单因素套利定价模型,资产组合A.的贝塔值为1.0,期望收益率为16%,资产组
最全题库
2022-08-02
61
问题
考虑单因素套利定价模型,资产组合A.的贝塔值为1.0,期望收益率为16%,资产组合B.的贝塔值为0.8,期望收益率为12%,假设无风险收益率为6%,那么投资者将同时( )Ⅰ持有空头A.Ⅱ持有空头B.Ⅲ持有多头A.Ⅳ持有多头B.A.Ⅲ ⅣB.Ⅱ ⅢC.Ⅰ ⅣD.Ⅰ Ⅱ
选项
A.Ⅲ Ⅳ
B.Ⅱ Ⅲ
C.Ⅰ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅱ
答案
B
解析
根据APT模型可知,资产组合B被高估,可以通过卖空组合B,用所获取的资金构建一个相同风险而有较高收益的组合C。C由80%的资产组合A和20%的无风险资产构成,则C的贝塔值也为0.8,期望收益为14%,可以获取套利利润2%。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1820891.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
以下租赁中,不考虑其他因素,应将其划分为融资租赁的有( )。 Ⅰ.租赁协议中
甲公司2008年的销售净利率比2007年下降5%,总资产周转率提高10%,假定其
根据资产定义,下列各项中不属于资产特征的是( )A.资产是企业拥有或控制的经
某有限责任公司2014年股改,股改前经审计净资产60000万,拟以经审计净资产折
下列各项中,制造企业应确认为无形资产的是( )A.自创的商誉 B.企业合
假定不考虑其他因素,仅就下列选项中的单个信息,以下可以担任董监高的有( )A.
甲公司2012年1月10日开始自行研究开发一项无形资产,12月31日达到预定用途
国有独资公司的国有资产监督管理机构可以授权公司董事会行使的职权有( )A.合并
以下属于间接法编制现金流量表应调整的项目有( )。 Ⅰ.固定资产处置收益
假设其他因素不变,下列变动中有助于提高杠杆贡献率的有( )。 Ⅰ.提高净经营
随机试题
EducationalValuesDuringthefirstweekatNorthAme
Whatsortofpeopleisthisarticlewrittenfor?Itaimsat______[br]Whoco
执行医嘱正确的是:A.医嘱错误出现医疗事故,护士不承担责任 B.患者对医嘱有疑
公路运输成本结构特征是( )。A.较高的可变成本和较高的固定成本 B.较低的
沥青的化学组分为沥青质、芳香分、饱和分。()
某电器城向消费者销售电视机,某月销售100台,每台含税销售价为1170元,增值税
运动技能形成的自动化阶段,教师在教学过程中还应()。A.做好示范动作
根据社会组织的功能和目标可将其分为()。A:生产组织B:政治组织C:整合组织
对于个人贷款合作机构风险的防范措施。下列说法正确的有()。A.应进一步完善个人
建筑照明设计中,下列哪项是灯具效能的单位?()A.cd/m2 B.lm/sr
最新回复
(
0
)