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考虑单因素套利定价模型,资产组合A.的贝塔值为1.0,期望收益率为16%,资产组
考虑单因素套利定价模型,资产组合A.的贝塔值为1.0,期望收益率为16%,资产组
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2022-08-02
62
问题
考虑单因素套利定价模型,资产组合A.的贝塔值为1.0,期望收益率为16%,资产组合B.的贝塔值为0.8,期望收益率为12%,假设无风险收益率为6%,那么投资者将同时( )Ⅰ持有空头A.Ⅱ持有空头B.Ⅲ持有多头A.Ⅳ持有多头B.A.Ⅲ ⅣB.Ⅱ ⅢC.Ⅰ ⅣD.Ⅰ Ⅱ
选项
A.Ⅲ Ⅳ
B.Ⅱ Ⅲ
C.Ⅰ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅱ
答案
B
解析
根据APT模型可知,资产组合B被高估,可以通过卖空组合B,用所获取的资金构建一个相同风险而有较高收益的组合C。C由80%的资产组合A和20%的无风险资产构成,则C的贝塔值也为0.8,期望收益为14%,可以获取套利利润2%。
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