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套利定价理论的假设条件包括( ) Ⅰ投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
套利定价理论的假设条件包括( ) Ⅰ投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
资格题库
2022-08-02
72
问题
套利定价理论的假设条件包括( )Ⅰ投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的Ⅱ所有证券的收益都受到一些共同因素的影响Ⅲ投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利Ⅳ投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合A.Ⅰ Ⅱ ⅢB.Ⅰ Ⅱ Ⅲ ⅣC.Ⅱ Ⅲ ⅣD.Ⅰ Ⅳ
选项
A.Ⅰ Ⅱ Ⅲ
B.Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
C.Ⅱ Ⅲ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅳ
答案
A
解析
套利定价理论的假设条件有三个:
1)投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的。
2)所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率具有如下的构成形式: ri=Ai+BiF1+εi。式中:ri—证券i的实际收益率; Bi—因素指标F1的系数,反映证券i的收益率r对因素指标F1—变动的敏感性,也称“灵敏度系数”; F1—影响证券的那个共同因素F的指标值; εi—证券i收益率r,的残差项。
3)投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。
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