关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有( )。 Ⅰ如果模型是用来决定与风

最全题库2022-08-02  42

问题 关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有( )。Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案 A

解析 Ⅳ项,如果模型使用者是监管者,时间间隔取决于监管的成本和收益,应选取监管成本等于监管收益的临界点。
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