套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。 Ⅰ检验资本市场线的有效性 Ⅱ分离

最全题库2022-08-02  53

问题 套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。Ⅰ检验资本市场线的有效性Ⅱ分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素Ⅲ检验证券市场线的有效性Ⅳ明确确定某些因素与证券收益有关,预测证券的收益A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案 B

解析 套利定价模型在实践中的应用一般包括两个方面:可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素;明确确定某些因素与证券收益有关,于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数,再预测证券的收益。
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