2. 从业资格
  3. 下列对于对冲比率的说法，正确的是（ ）。 ①对冲比率一定会小于1 ②对冲比率

下列对于对冲比率的说法，正确的是（ ）。 ①对冲比率一定会小于1 ②对冲比率

免费题库2022-08-02  49
问题 下列对于对冲比率的说法，正确的是（ ）。①对冲比率一定会小于1②对冲比率是指期货合约头寸与资产风险暴露数量③对冲比率可以用期货合约价值除以现货总价值④最小方差法对冲比率应该是的被对冲后头寸的方差价格达到最小A.①③B.①②C.①④D.②④
选项 A.①③
B.①②
C.①④
D.②④
答案 D
解析 对冲比率是指持有期货合约的头寸数量与资产风险敞口数量的比率。简单法，期货标的资产与被对冲资产一样，对冲比率为1。最小方差对冲比率是指对冲者采用的对冲比率应当使被对冲后头寸价格变化的方差达到极小。
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