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设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票收益率的方差相等,那
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票收益率的方差相等,那
admin
2022-08-02
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问题
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票收益率的方差相等,那么当股票A和股票B之间的相关系数( )时,投资组合P的系统风险也将发生变化①发生变化时,投资组合P的方差最小②等于﹣1时,投资组合P的方差最大③等于0时,投资组合P的总风险就等于股票A的总风险④等于1时,投资组合p的方差最大A.③④B.①④C.②④D.①③
选项
A.③④
B.①④
C.②④
D.①③
答案
A
解析
当股票A和股票B之间的相关系数等于-1时,投资组合P的方差最小;当股票A和股票B之间的相关系数等于1时,投资组合P的方差最大;当股票A和股票B之间的相关系数等于0时,投资组合P的方差等于股票AB的方差。
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