2. 从业资格
  3. 布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.沒有交易成

布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.沒有交易成

题库2022-08-02  40
问题 布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
选项 A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案 A
解析 布莱克一斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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