2. 从业资格
  3. 单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit

单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit

考试题库2022-08-02  144
问题 单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit=Ai+βi rrmt+εit,其中Ai表示（    ）。A.时期内证券的收益率B.t时期内市场指数的收益率C.是截距，它反映市场收益率为0时，证劵的收益率大小D.为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
选项 A.时期内证券的收益率
B.t时期内市场指数的收益率
C.是截距，它反映市场收益率为0时，证劵的收益率大小
D.为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
答案 C
解析 可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit=Ai+βi rrmt+εit该式揭示了证券收益与指数（一个因素）之间的相互关系，其中rit为时期内证券的收益率。rmt为t时期内市场指数的收益率，Ai是截距，它反映市场收益率为0时，证券i的收益率大小，与上市公司本身基本面有关，与市场整体波动无关。因此Ai值是相对固定的。βi为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度。εit为t时期内实际收益率与估算值之间的残差。
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