2. 从业资格
  3. 商品期货套利一般需要在两个相关性较强的合约问进行，这是因为（　　）。 Ⅰ．只有

商品期货套利一般需要在两个相关性较强的合约问进行，这是因为（　　）。 Ⅰ．只有

题库2022-08-02  67
问题 商品期货套利一般需要在两个相关性较强的合约问进行，这是因为（　　）。Ⅰ．只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归Ⅱ．相关性较强的合约，当差价扩大到一定的程度会恢复到原有的均衡水平，这样才有套利的基础Ⅲ．相关性较弱的合约，当差价缩小到一定的程度会恢复到原有的均衡水平，这样才有套利的基础Ⅳ．相关性较强的合约相当于在两个不同的合约上进行单向投机A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
选项 A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案 C
解析 商品期货套利的合约相关性原则是指套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以套利。这是因为，只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大（或缩小）到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样，才有套利的基础，否则，在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别在两个不同的合约上进行单向投机没有什么区别。
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