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在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有(
在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有(
admin
2022-08-02
85
问题
在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利A.I、II、III、IV、VB.I、II、III、IVC.II、III、IV、VD.I、III、IV、V
选项
A.I、II、III、IV、V
B.I、II、III、IV
C.II、III、IV、V
D.I、III、IV、V
答案
B
解析
根据布莱克-斯科尔斯模型,如果股票价格变化遵从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格C为:C=S*N(d1)-Xe-rT*N(d2)其中
,
S为股票价格,X为期权的执行价格,T为期权期限,r为无风险利率,e为自然对数的底(2.718),σ为股票价格波动率,N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。根据模型,股票欧式期权的价值由五个因素决定:股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的股票价格的波动率。
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