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  3. 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　

admin2022-08-02  113
问题 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利A.I、II、III、IV、VB.I、II、III、IVC.II、III、IV、VD.I、III、IV、V
选项 A.I、II、III、IV、V
B.I、II、III、IV
C.II、III、IV、V
D.I、III、IV、V
答案 B
解析 根据布莱克-斯科尔斯模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C=S*N（d1）-Xe-rT*N（d2）其中，S为股票价格，X为期权的执行价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底（2.718），σ为股票价格波动率，N（d1）和N（d2）为d1和d2标准正态分布的概率。根据模型，股票欧式期权的价值由五个因素决定：股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的股票价格的波动率。
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