2. 从业资格
  3. 若多元线性回归模型存在自相关问题，可能产生的不利影响是（　　） I模型参数估计

若多元线性回归模型存在自相关问题，可能产生的不利影响是（　　） I模型参数估计

题库2022-08-02  66
问题 若多元线性回归模型存在自相关问题，可能产生的不利影响是（　　）I模型参数估计量失去有效性Ⅱ参数的OLS估计量的方差变大Ⅲ参数估计量的经济含义不合理IV运用回归模型进行预测会失效A.I、II、III、IVB.I、II、IIIC.I、III、IVD.I、II、IV
选项 A.I、II、III、IV
B.I、II、III
C.I、III、IV
D.I、II、IV
答案 D
解析 回归模型存在自相关问题带来的后果有：①不影响参数估计量的线性和无偏性，但是参数估计量失去有效性②变量的显著性检验失去意义，在关于变量的显著性检验中，当存在序列相关时，参数的OLS估计量的方差增大，标准差也增大，因此实际的t统计量变小，从而接受原假设βi=0的可能性增大，检验就失去意义，采用其他检验也是如此，③模型的预测失效。
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