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若多元线性回归模型存在自相关问题,可能产生的不利影响是( ) I模型参数估计
若多元线性回归模型存在自相关问题,可能产生的不利影响是( ) I模型参数估计
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2022-08-02
101
问题
若多元线性回归模型存在自相关问题,可能产生的不利影响是( )I模型参数估计量失去有效性Ⅱ参数的OLS估计量的方差变大Ⅲ参数估计量的经济含义不合理IV运用回归模型进行预测会失效A.I、II、III、IVB.I、II、IIIC.I、III、IVD.I、II、IV
选项
A.I、II、III、IV
B.I、II、III
C.I、III、IV
D.I、II、IV
答案
D
解析
回归模型存在自相关问题带来的后果有:①不影响参数估计量的线性和无偏性,但是参数估计量失去有效性②变量的显著性检验失去意义,在关于变量的显著性检验中,当存在序列相关时,参数的OLS估计量的方差增大,标准差也增大,因此实际的t统计量变小,从而接受原假设βi=0的可能性增大,检验就失去意义,采用其他检验也是如此,③模型的预测失效。
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