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无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,
无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,
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2022-08-02
30
问题
无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2,那么投资者可以买进哪一个证券?( )A.A证券B.B证券C.A证券或B证券D.A证券和B证券
选项
A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券
答案
B
解析
根据CAPM模型,A证券:预期收益率=5%+(12%-5%)×1.1=12.7%,因为12.7%>10%,所以A证券价格被高估,应卖出;B证券:预期收益率=5%+(12%-5%)×1.2=13.4%,因为13.4%<17%,所以B证券价格被低估,应买进。
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