首页
登录
从业资格
对于买入欧式看涨期权,下列一般为正值的是()。 Ⅰ.Gamma Ⅱ.Vega
对于买入欧式看涨期权,下列一般为正值的是()。 Ⅰ.Gamma Ⅱ.Vega
最全题库
2022-08-02
40
问题
对于买入欧式看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.DeltaA.Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ
选项
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
答案
C
解析
Theta(θ)是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天,期权价值会损失多少。theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下,不论是看涨期权还是看跌期权,到期时间越长,期权的价值越高;随着时间的经过,期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动,即越来越少,公式为[1]:Theta=期权价格的变化/流逝时间的长短变化。一般用负来表示,以提醒期权持有者,时间是敌人。对于期权部位来说,期权多头的theta为负值,期权空头的theta为正值。负theta意味着部位随着时间的经过会损失价值。对期权买方来说,Theta为负数表示每天都在损失时间价值;正的Theta意味着时间的流失对你的部位有利。对期权卖方来说,表示每天都在坐享时间价值的入。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1812737.html
本试题收录于:
发布证券研究报告业务题库证券分析师分类
发布证券研究报告业务
证券分析师
相关试题推荐
以下关于战略性投资策略的说法,正确的有( )。A.常见的战略性投资策略包括买入
某投资者在3月份以300点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期
线形图一般以( )为纵坐标。A.股价 B.交易时间 C.卖出价 D.买入
NPV>0,股票价值被低估,买入;NPV<0,股票价格被高估,卖出。题中表示的是
下列关于股票的风险性的说法,正确的有( )。 Ⅰ投资者在买入股票时,对其未来
一个人在现货市场买入5000桶原油,同时在期货市场卖出4000桶原油期货合约进行
如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费,套利者适合选择( )的方式进行期
下列对期现套利描述正确的是( )。 Ⅰ期现套利可利用期权价格与现货价格的不合
根据移动平均法,如果某只股票价格超过平均价的某一百分比时则应该( )。A.买入
跨市场套利包括( ) Ⅰ.正向套利 Ⅱ.反向套利 Ⅲ.买入套利 Ⅳ.卖
随机试题
Completetheformbelow.WriteNOMORETHANTHREEWORDSforeachanswer.[img]20
假期从明天开始。Thevacationbeginstomorrow.原译逐字将原文翻译出来,但其实“从”字在这种场合是无需翻译出来的。而且,此处的tomo
ModelDPCD-7truckproducedbyHUAGUANGManufacturesisdesignedforlarge-scale
WorldWaterShortageAnews
Therelationshipbetween"flower"and"rose"is______.A、antonymyB、synonymyC、hy
中风多见哪项表现()A.关节疼痛 B.半身不遂 C.肢体无力 D
材料一赛里木湖(湖面海拔2071.9米)和艾比湖(湖面海拔189米),均
患者,女,75岁。因“冠心病、不稳定性心绞痛”入院。为了解患者的心功能,护士应特
在下列股利政策中,股利与利润之间保持固定比例关系,体现风险投资与风险收益对等关系
男,44岁。发热,头痛,间断呕吐3周,既往有中耳炎病史,MRI见右颞叶内圆形病灶
最新回复
(
0
)