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对于买入欧式看涨期权,下列一般为正值的是()。 Ⅰ.Gamma Ⅱ.Vega
对于买入欧式看涨期权,下列一般为正值的是()。 Ⅰ.Gamma Ⅱ.Vega
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2022-08-02
39
问题
对于买入欧式看涨期权,下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.DeltaA.Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ
选项
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
答案
C
解析
Theta(θ)是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天,期权价值会损失多少。theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下,不论是看涨期权还是看跌期权,到期时间越长,期权的价值越高;随着时间的经过,期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动,即越来越少,公式为[1]:Theta=期权价格的变化/流逝时间的长短变化。一般用负来表示,以提醒期权持有者,时间是敌人。对于期权部位来说,期权多头的theta为负值,期权空头的theta为正值。负theta意味着部位随着时间的经过会损失价值。对期权买方来说,Theta为负数表示每天都在损失时间价值;正的Theta意味着时间的流失对你的部位有利。对期权卖方来说,表示每天都在坐享时间价值的入。
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