2. 从业资格
  3. 7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价格分别

7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价格分别

资格题库2022-08-02  35
问题 7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价格分别为4420元/吨和4520元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有（　　）。Ⅰ.9月合约价格为4480元/吨，11月合约价格为4600元/吨Ⅱ.9月合约价格为4380元/吨，11月合约价格为4480元/吨Ⅲ.9月合约价格为4450元/吨，11月合约价格为4450元/吨Ⅳ.9月合约价格为4400元/吨，11月合约价格为4480元/吨A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
选项 A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
答案 B
解析 7月1日建仓时的价值:4520-4420=100（元/吨）；持有一段时间后，Ⅰ项的价差:4600-480=120（元/吨）；Ⅱ项的价差:4480-4380=100（元/吨）；Ⅲ项的价差:4450-4450=0（元/吨）；Ⅳ项的价差:4480-4400=80（元/吨）.
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