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某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期
某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期
考试题库
2022-08-02
57
问题
某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期保值,该股票组合的β值为1.8,当时指数期货价格为400点(1点500美元),那么其应卖出的期货合约数量为( )份。A.25B.13C.23D.45
选项
A.25
B.13
C.23
D.45
答案
D
解析
一份期货合约的价值为400×500=20万美元,最佳套期保值需要的期货数量公式为:N=β*VS/VF,其中,Vs为股票组合的价值;VF为单位股指期货合约的价值;β为该股票组合与期货标的股指的β系数,将数据代入公式得N=1.8×500÷20=45(份)。
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