下列情形中，期权内在价值不为零的情况有()。 Ⅰ．看涨期权行权价格>标的价格

题库2022-08-02 25

问题下列情形中，期权内在价值不为零的情况有()。Ⅰ．看涨期权行权价格>标的价格Ⅱ．看涨期权行权价格＜标的价格Ⅲ．看跌期权行权价格>标的价格Ⅳ．看跌期权行权价格＜标的价格A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ

选项 A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ

答案 B

解析看涨期权的内在价值=标的物的市场价格-执行价格；看跌期权的内在价值=执行价格-标的物的市场价格。如果计算结果小于0，则内在价值等于0。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1809577.html

发布证券研究报告业务

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)