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(2020年真题)资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3,则这两个资产所构成的
(2020年真题)资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3,则这两个资产所构成的
练习题库
2022-08-02
43
问题
(2020年真题)资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3,则这两个资产所构成的投资组合的标准差-预期收益率的关系图是( )A.斜率为-1的直线B.向右下方弯曲的曲线C.向左上方弯曲的曲线D.斜率为1的直线
选项
A.斜率为-1的直线
B.向右下方弯曲的曲线
C.向左上方弯曲的曲线
D.斜率为1的直线
答案
C
解析
对于由两个资产i和j构成的组合,给定一个特定的投资比例,则得到一个特定的投资组合,它具有特定的预期收益率和标准差,这在图12—1的标准差—预期收益率平面中表现为一个特定的点。如果让投资比例在一个范围内连续变化,则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线。给定不同的相关系数,得到不同的曲线。
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