2. 从业资格
  3. （2020年真题）资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3，则这两个资产所构成的

（2020年真题）资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3，则这两个资产所构成的

练习题库2022-08-02  37
问题 （2020年真题）资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3，则这两个资产所构成的投资组合的标准差-预期收益率的关系图是（   ）A.斜率为-1的直线B.向右下方弯曲的曲线C.向左上方弯曲的曲线D.斜率为1的直线
选项 A.斜率为-1的直线
B.向右下方弯曲的曲线
C.向左上方弯曲的曲线
D.斜率为1的直线
答案 C
解析 对于由两个资产i和j构成的组合，给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差，这在图12—1的标准差—预期收益率平面中表现为一个特定的点。如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线。给定不同的相关系数，得到不同的曲线。
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