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(2020年真题)以下不属于风险敏感性指标的是( )A.凸性 B.MACD
(2020年真题)以下不属于风险敏感性指标的是( )A.凸性 B.MACD
题库
2022-08-02
71
问题
(2020年真题)以下不属于风险敏感性指标的是( )A.凸性B.MACDC.久期D.β系数
选项
A.凸性
B.MACD
C.久期
D.β系数
答案
B
解析
反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标,如波动率、回撤、下行风险标准差等,描述收益的不确定性,即偏离期望收益的程度;也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标,如β系数、久期、凸性等,这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露,统称风险敏感性度量指标。
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