（2020年真题）以下不属于风险敏感性指标的是（）A.凸性 B.MACD

题库2022-08-02 75

问题（2020年真题）以下不属于风险敏感性指标的是（）A.凸性B.MACDC.久期D.β系数

选项 A.凸性
B.MACD
C.久期
D.β系数

答案 B

解析反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度；也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。

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