（2018年真题）下列关于最大回撤的说法中，错误的是（）。A.最大回撤可以

考试题库2022-08-02 36

问题（2018年真题）下列关于最大回撤的说法中，错误的是（）。A.最大回撤可以衡量损失发生的可能B.最大回撤只能衡量损失的大小C.最大回撤可以在任何历史区间做测度D.最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤

选项 A.最大回撤可以衡量损失发生的可能
B.最大回撤只能衡量损失的大小
C.最大回撤可以在任何历史区间做测度
D.最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤

答案 A

解析最大回撤的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。

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