（2017年真题）假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益

最全题库2022-08-02 23

问题（2017年真题）假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0．12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不可能是（）。A.0B.0．13C.0．15D.0．19

选项 A.0
B.0．13
C.0．15
D.0．19

答案 A

解析

，因为两种资产的相关系数大于0，故Cov（ri，rj）＞0，则投资组合的标准差则大于0。

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