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(2017年真题)假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益
(2017年真题)假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益
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2022-08-02
30
问题
(2017年真题)假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12,两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下,以资产1和资产2构建投资组合,这一投资组合的标准差不可能是( )。A.0B.0.13C.0.15D.0.19
选项
A.0
B.0.13
C.0.15
D.0.19
答案
A
解析
,因为两种资产的相关系数大于0,故Cov(ri,rj)>0,则投资组合的标准差则大于0。
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