(2015年真题)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,其可行投资组合集

练习题库2022-08-02  41

问题 (2015年真题)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,其可行投资组合集将发生变化,下列说法中错误的是(   )。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为射线C.可行投资组合集是一片区域D.可行投资组合集的上下沿为双曲线

选项 A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为射线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为双曲线

答案 D

解析 相比于仅有风险资产的可行投资组合集,加入无风险资产后的可行投资组合集的重要区别在于两个方面:①由于无风险资产的引入,风险最小的可行投资组合风险为零;②在标准差一预期收益率平面中,可行投资组合集的上沿及下沿为射线,而不是双曲线。
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