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下列不属于资本资产定价模型的假设条件是( )。A.投资者对证券的收益、风险及
下列不属于资本资产定价模型的假设条件是( )。A.投资者对证券的收益、风险及
资格题库
2022-08-02
71
问题
下列不属于资本资产定价模型的假设条件是( )。A.投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期B.资本市场没有摩擦C.投资者都依据期望收益评价证券组合的收益条件D.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的。
选项
A.投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期
B.资本市场没有摩擦
C.投资者都依据期望收益评价证券组合的收益条件
D.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的。
答案
D
解析
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项假设:
假设一:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,共采用上一节介绍的方法选择优证券组合。
假设二:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全梠同的预期。
假设三:资本市场没有摩擦。所谓摩擦,是指对整个市场上的资本和信息的自由流通的阻碍,因此该假设意味着不考虑交易成本及对红利、股息和资本收益的征税,并且假定信息向市场中的每个人自由流动、在借贷和卖空上没有限制及市场只有一个无风险利率。
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