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资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3,则这两个资产所构成的投资组合的标准差-
资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3,则这两个资产所构成的投资组合的标准差-
admin
2022-08-02
40
问题
资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3,则这两个资产所构成的投资组合的标准差-预期收益率的关系图是( )A.斜率为-1的直线B.向右下方弯曲的曲线C.向左上方弯曲的曲线D.斜率为1的直线
选项
A.斜率为-1的直线
B.向右下方弯曲的曲线
C.向左上方弯曲的曲线
D.斜率为1的直线
答案
A
解析
由第六章对随机变量的相关性的讨论可知,相关系数的取值范围是[-1,+1]。当P>0时,两变量为正线性相关;当ρ<0时,两变量为负线性相关;当ρ=0时,两变量间无线性相关关系。当0<| ρ|<1时,表示两变量存在一定程度的线性相关,且| ρ|越接近1,表示两变量间线性关系越密切;| ρ|越接近于0,表示两变量的线性相关越弱。当| ρ|=1时,表示两变量为完全线性相关,+1为完全正相关,-1为完全负相关。
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