2. 从业资格
  3. 资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3，则这两个资产所构成的投资组合的标准差-

资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3，则这两个资产所构成的投资组合的标准差-

admin2022-08-02  46
问题 资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3，则这两个资产所构成的投资组合的标准差-预期收益率的关系图是（　　）A.斜率为-1的直线B.向右下方弯曲的曲线C.向左上方弯曲的曲线D.斜率为1的直线
选项 A.斜率为-1的直线
B.向右下方弯曲的曲线
C.向左上方弯曲的曲线
D.斜率为1的直线
答案 A
解析 由第六章对随机变量的相关性的讨论可知，相关系数的取值范围是[-1，+1]。当P>0时，两变量为正线性相关；当ρ＜0时，两变量为负线性相关；当ρ=0时，两变量间无线性相关关系。当0＜| ρ|＜1时，表示两变量存在一定程度的线性相关，且| ρ|越接近1，表示两变量间线性关系越密切；| ρ|越接近于0，表示两变量的线性相关越弱。当| ρ|=1时，表示两变量为完全线性相关，+1为完全正相关，-1为完全负相关。
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