2. 从业资格
  3. 下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（　　）。A.投资组合的预期收益及标准差

下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（　　）。A.投资组合的预期收益及标准差

资格题库2022-08-02  40
问题 下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（　　）。A.投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例B.给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差C.如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线D.标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形
选项 A.投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例
B.给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差
C.如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线
D.标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形
答案 D
解析 此时两个资产的投资组合呈一条直线，直线上的每一个点表示不同权重的投资组合。如果我们把100％的资金投资于资产i（O给资产j），那么投资组合就是i点。随着i的权重越来越小，j的权重越来越大，投资组合的点就沿着直线向右上方移动。直到j的权重达到100％（i的权重为0），那么投资组合就到j点。则表示两个资产组合中存在任一资产的卖空。故D项说法错误。
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