在应用CAPM进行事后风险调整时,应该注意(  )。 Ⅰ没有普遍接受或使用的完

免费题库2022-08-02  24

问题 在应用CAPM进行事后风险调整时,应该注意(  )。Ⅰ没有普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数Ⅱ理论上的无风险收益率与应用中的国债收益率往往不同Ⅲβ系数并不是固定不变的Ⅳ证券的波动性会使统计误差变得很大,并对超额收益的测度造成实际影响A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案 D

解析 在应用CAPM进行事后风险调整时,也应注意:
(1)理论上的无风险收益率(证券市场线中使用的无风险收益率)与实际应用中的国债收益率往往不同;
(2)没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数;
(3)证券的波动性会使统计误差变得很大,并对超额收益a的测度造成实质影响;
(4)β系数并不是固定不变的。
知识点:掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用:
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