2. 从业资格
  3. 下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（　　）。A.目前常用的风险价值模型

下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（　　）。A.目前常用的风险价值模型

题库2022-08-02  50
问题 下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（　　）。A.目前常用的风险价值模型技术主要有三种：预期估计法、历史模拟法和蒙特卡洛法B.风险价值已成为计量市场风险的主要指标C.风险价值又称在险价值、风险收益D.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
选项 A.目前常用的风险价值模型技术主要有三种：预期估计法、历史模拟法和蒙特卡洛法
B.风险价值已成为计量市场风险的主要指标
C.风险价值又称在险价值、风险收益
D.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
答案 A
解析 故错误的是A项，常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法（又称为方差一协方差法）、历史模拟法和蒙特卡洛法风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据；风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
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