2. 从业资格
  3. （　　）目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险

（　　）目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险

题库2022-08-02  46
问题 （　　）目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。A.风险价值B.持有期C.预期利率D.总外汇敞口
选项 A.风险价值
B.持有期
C.预期利率
D.总外汇敞口
答案 A
解析 答案是A选项，VaR已成为计量市场风险的主要指标，巴塞尔银行监督委员会、美国联邦储备银行、美国证券交易委员会、欧盟都接受VaR作为风险度量和风险披露的工具，因此风险价值目前已经为各国金融机构普遍采用,作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。
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