2. 从业资格
  3. 以下说法正确的是（　　）。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是

以下说法正确的是（　　）。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是

admin2022-08-02  70
问题 以下说法正确的是（　　）。Ⅰ参数法又称方差—协方差法Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 C
解析 蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；
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