2. 从业资格
  3. 最大回撤和下行标准差的局限性包括（　　）。 Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小，而不

最大回撤和下行标准差的局限性包括（　　）。 Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小，而不

免费题库2022-08-02  22
问题 最大回撤和下行标准差的局限性包括（　　）。Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率Ⅱ最大回撤只能衡量损失发生的可能频率，而不能衡量损失的大小Ⅲ下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于目标的数据Ⅳ如果投资组合在考察期间表现一直超越目标．该指标将得不到足够的数据点进行计算下行标准差A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 C
解析 最大回撤的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。下行标准差的局限性在于，其计算需要获取足够多的收益低于目标的数据。如果投资组合在考察期间表现一直超越目标，该指标将得不到足够的数据点进行计算。
知识点：理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性
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