假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6

题库2022-08-02 12

问题假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（　　）。A.2.4%B.3.9%C.4.8%D.5.5%

选项 A.2.4%
B.3.9%
C.4.8%
D.5.5%

答案 C

解析根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×（市场投资组合的预期收益率-无风险收益率）。根据上式可知，2.6%+2.6×（5.6%-2.6%）=10.4%。10.4%-5.6%=4.8%

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证券投资基金基础知识

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