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下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。A.基金的β值 B.基准组合收益率
下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。A.基金的β值 B.基准组合收益率
题库
2022-08-02
22
问题
下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。A.基金的β值B.基准组合收益率C.基准组合的跟踪偏离度D.业绩比较基准收益
选项
A.基金的β值
B.基准组合收益率
C.基准组合的跟踪偏离度
D.业绩比较基准收益
答案
A
解析
信息比率(IR)计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为:
式中:Rp表示投资组合收益,及。表示业绩比较基准收益,两者之差为超额收益;σp-b表示跟踪误差。其中,跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差。
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