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假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%,资产2的预期收益率为8%,标准差为1
假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%,资产2的预期收益率为8%,标准差为1
资格题库
2022-08-02
22
问题
假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%,资产2的预期收益率为8%,标准差为12%,两个资产的相关系数为1,假设按资产1占40%,资产2占60%的比例构建投资组合,则组合的预期收益率和标准差分别为( )。A.2.8%;4.4%B.2.8%,10%C.6.8%,4.4%D.6.8%,10%
选项
A.2.8%;4.4%
B.2.8%,10%
C.6.8%,4.4%
D.6.8%,10%
答案
D
解析
组合的预期收益率=5%×40%+8%×60%=6.8%;标准差=√(7%×40%)^2+(12%×60%)^2+[2×(7%×40%)×(12%×60%)×1])=10%。
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