假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为1

资格题库2022-08-02 30

问题假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（）。A.2.8%；4.4%B.2.8%，10%C.6.8%，4.4%D.6.8%，10%

选项 A.2.8%；4.4%
B.2.8%，10%
C.6.8%，4.4%
D.6.8%，10%

答案 D

解析组合的预期收益率=5%×40%+8%×60%=6.8%；标准差=√（7%×40%）^2+（12%×60%）^2+[2×（7%×40%）×（12%×60%）×1]）=10%。

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证券投资基金基础知识

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