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  3. 资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大

资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大

admin2022-08-02  34
问题 资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度C.塔值越大,预期收益率越低D.市场组合的贝塔值为0
选项 A.贝塔值不能小于0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0
答案 B
解析 β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。
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