关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是( )。A.0～1 B

练习题库2022-08-02 29

问题关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是( )。A.0～1B.－1～1C.－1～0D.无取值范围

选项 A.0～1
B.－1～1
C.－1～0
D.无取值范围

答案 B

解析相关系数ρij总处于＋1和－1之间，亦即|ρij|≤1。若ρij=1，则表示ri和rj完全正相关；相反，若ρij=－1，则表示，ri和rj完全负相关。如果两个变量间完全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数ρij=0。

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