首页
登录
从业资格
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过
免费题库
2022-08-02
18
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差—协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
选项
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
参数法又称为方差—协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1746465.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
下列属于基金管理公司及子公司的资产管理业务的是( )。A.私募证券投资基金 B
下列关于科学合理的基金分类意义的说法,不正确的是( )。A.有助于投资者加深对各
下列关于证券投资基金特点的说法,不正确的是( )。A.集中托管、保障安全 B.
从投资风格来看,我国QDII基金的类型说法错误的是()。A.从投资风格来看
假设投资者在2014年4月10日(周五)申购了货币市场基金份额,那么基金将从(
基金公司投资交易包括()。 Ⅰ.形成投资策略 Ⅱ.构建投资组合 Ⅲ.
下列关于房地产投资的说法中,错误的是()。A.房地产权益基金通常以开放式基
以下说法错误的是()。A.債券的投资人包括中央政府、地方政府、金融机构、公
反映股票基金风险大小的指标不包括()。A.久期 B.持股集中度 C.净
()是基金投资运作的具体执行门,负责组织、制定和执行交易计划。A.投资部
随机试题
下列中小学建筑中的楼梯梯段宽度设计,错误的是( )。A.1.20m B.1.
结节性甲状腺肿若不经治疗可产生什么后果?
申请开展基金销售业务资格的机构,其技术系统应与基金管理人、()相应的技术系统进
契税的课税对象是()。A:城市、县城、建制镇和工矿区内的土地 B:城市、县城、
D解析由题干第一组图形可知,第一组第1个图形中有5个小方框,第2个图形中有3个小方框,第3个图形中有2个小方框,由此可得到规律:5=3+2;第二组图形也遵循此
志愿者管理实际是一种()。A.财务成本管理 B.社会资源管理 C.经济资源
根据《民事诉讼法》相关司法解释,下列哪些法院对专利纠纷案件享有管辖权?(2015
急性龈乳头炎的主要临床特征是A.伴有全身症状 B.牙龈乳头发红肿胀,探诊和吸吮
在美国建筑师协会(AIA)编制的系列标准合同文本中,适用于总承包商与分包商之间
依据《行政处罚法》的规定,下列情形中,不予处罚的是()。A.初次违法且危害后果
最新回复
(
0
)