2. 从业资格
  3. 资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，以下关于两者收益率关

资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，以下关于两者收益率关

admin2022-08-02  47
问题 资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，以下关于两者收益率关系的表述正确的是（）。A．资产A和资产B无线性相关关系B．资产A和资产B之间完全独立C．资产A和资产B负相关D．资产A和资产B相关
选项 A．资产A和资产B无线性相关关系
B．资产A和资产B之间完全独立
C．资产A和资产B负相关
D．资产A和资产B相关
答案 D
解析 相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。－1＜|Pij|＜1时，二者不完全相关；当0＜ρij＜1时，ri与rj正相关，其中一个数值的增加（降低）往往意味着另一个数值的增加（降低）；而当－1＜ρij＜0时，ri与rj负相关，其中一个数值的增加（降低）往往意味着另一个数值的降低（增加）。
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