2. 从业资格
  3. 下列关于金融期权主要风险指标的说法，错误的是()A.认购期权的Delta值为正

下列关于金融期权主要风险指标的说法，错误的是()A.认购期权的Delta值为正

考试题库2022-08-02  44
问题 下列关于金融期权主要风险指标的说法，错误的是()A.认购期权的Delta值为正B.认沽期权的Delta值为正C.认购期权的Rho值为正D.认沽期权的Vega值为正
选项 A.认购期权的Delta值为正
B.认沽期权的Delta值为正
C.认购期权的Rho值为正
D.认沽期权的Vega值为正
答案 B
解析 P465-466
Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度。市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。Vega值反映合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
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