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财务会计
某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系
某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系
免费题库
2022-08-02
77
问题
某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。根据上述资料,回答下列问题。投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是( )。A.4%B.9%C.11.5%D.13%
选项
A.4%
B.9%
C.11.5%
D.13%
答案
C
解析
根据资本资产定价模型:E(ri)-rf=[E(rM)-rf]βi。其中,E(ri)表示证券i的预期收益率,rf表示无风险收益率,E(rM)表示市场组合的预期收益率,βi衡量了证券i相对于市场组合的绝对风险大小。代入数值得,E(ri)-4%=(9%-4%)×1.5,即E(ri)=11.5%。
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