2. 财务会计
  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系

某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系

免费题库2022-08-02  83
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是（　　）。A.4%B.9%C.11.5%D.13%
选项 A.4%
B.9%
C.11.5%
D.13%
答案 C
解析 根据资本资产定价模型：E（ri）－rf＝[E（rM）－rf]βi。其中，E（ri）表示证券i的预期收益率，rf表示无风险收益率，E（rM）表示市场组合的预期收益率，βi衡量了证券i相对于市场组合的绝对风险大小。代入数值得，E（ri）－4%＝（9%－4%）×1.5，即E（ri）＝11.5%。
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