假设一只无红利支付的股票当前股价为20元,无风险连续复利为0.05,则该股票1年

最全题库2022-08-02  43

问题 假设一只无红利支付的股票当前股价为20元,无风险连续复利为0.05,则该股票1年期的远期价格是(   )元。A.20B.21.03C.10.05D.20.05

选项 A.20
B.21.03
C.10.05
D.20.05

答案 B

解析 无红利股票的远期价格计算:Ft=Ster(T-t)=20×e0.05≈21.03(元),选项B正确。
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