（2016年真题）A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都

题库2022-08-02 99

问题（2016年真题）A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借入浮动利率资金，B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：

两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。如果银行从中获得0．1％的报酬，则A公司和B公司每年可能分别节约（）的融资成本。A.0．4％和0．4％B.1．5％和0．6％C.0．4％和0．6％D.1．5％和0．4％

选项 A.0．4％和0．4％
B.1．5％和0．6％
C.0．4％和0．6％
D.1．5％和0．4％

答案 A

解析本题考查利率互换的套利。双方合作后，存在的利润为0．9％，银行从中获得0．1％的报酬，剩余0．8％，即两个公司每年节约0．8％的融资成本。只有选项A中的两个数值相加为 0．8％，故本题的正确答案是A选项。

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中级金融专业

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