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（2017年真题）某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元

免费题库2022-08-02  82
问题 （2017年真题）某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值，该组合的β值为1.2.，当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为（   ）份。A.15B.27C.30D.60
选项 A.15
B.27
C.30
D.60
答案 D
解析 股指期货最佳套期保值数量：其中，VS为股票组合的价值；VF为单位股指期货合约的价值（等于期货价格乘以合约大小）；β为该股票组合与期货标的股指的β系数。因为股票组合没有单位价格，因此很少使用套期保值比率，直接计算套期保值需要的最佳期货数量比较合适。由于一份该期货合约的价值为400×300=12万元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为：1.2*600/12=60份。
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