假设未来2年中，1年期债券的利率分别是3％和4％，1年期和2年期债券的流动性溢价

练习题库2022-08-02 51

问题假设未来2年中，1年期债券的利率分别是3％和4％，1年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0．25％。按照流动性溢价理论，在此情况下，2年期债券的利率应当是（）。A.4．00％B.3．50％C.3．25％D.3．75％

选项 A.4．00％
B.3．50％
C.3．25％
D.3．75％

答案 D

解析流动性溢价理论认为长期债券的利率=长期债券到期之前预期短期利率的平均值+随债券供求状况而变动的流动性溢价。根据预期理论，2年期债券的利率为（3％+4％）／2=3．5％。由题干可知，1年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0．25％，则2年期债券的利率为3．5％+0．25％=3．75％。

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中级金融专业

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