假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05，已知e

练习题库2022-08-02 52

问题假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05，已知e^0.05≈1.05127，则该股票1年期的远期价格成为（　　）元。A.17.25B.17.34C.17.87D.18.03

选项 A.17.25
B.17.34
C.17.87
D.18.03

答案 D

解析有现金收益资产的远期价格Ft=（St-It）e^r（T-t）=（20-3）e^0.05≈17.87

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/466085.html

中级金融专业

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)