G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后,投资者小李认为北半球的暖冬,加上天然气

考试题库2022-08-02  66

问题 G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后,投资者小李认为北半球的暖冬,加上天然气供过于求,又受到疫情影响,工业用气需求会下滑,因此不看好2020年天然气价格,认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元,看跌期权成本为10美元。如果某时点小李达到盈亏平衡,此时股票的价格可能是(  )美元。A.65B.77C.113D.100

选项 A.65
B.77
C.113
D.100

答案 BC

解析 由题干可知,若股票价格为X美元,若价格大于90元,则看涨期权行权,则(X-95)-8=10X=113若股票价格小于90,则看跌期权行权,则(95-X)+10-8=0X=77。
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