G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后,投资者小李认为北半球的暖冬,加上天然气

题库2022-08-02  58

问题 G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后,投资者小李认为北半球的暖冬,加上天然气供过于求,又受到疫情影响,工业用气需求会下滑,因此不看好2020年天然气价格,认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元,看跌期权成本为10美元。如果到期时股票价格为120美元,小李的盈利为(  )美元。A.-22B.7C.-7D.22

选项 A.-22
B.7
C.-7
D.22

答案 B

解析 若股票价格为120美元,则看跌期权不行权,亏损10美元,看涨期权行权,盈利120-95-8=17美元,所以总共盈利为17-10=7美元。
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