假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05，已知e

题库2022-08-02 77

问题假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05，已知e0.05≈1.05127，则该股票1年期的远期价格为（　　）元。A.17.25B.17.34C.17.87D.18.03

选项 A.17.25
B.17.34
C.17.87
D.18.03

答案 C

解析由题意，该股票1年期的远期价格为：

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/465933.html

中级金融专业

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)