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G公司是天然气生产企业,新冠疫情开始以后,投资者小李认为北半球的暖冬,加上天然气
G公司是天然气生产企业,新冠疫情开始以后,投资者小李认为北半球的暖冬,加上天然气
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2022-08-02
99
问题
G公司是天然气生产企业,新冠疫情开始以后,投资者小李认为北半球的暖冬,加上天然气供过于求又受到疫情影响,工业用气需求会下滑,因此不看好2020年天然气价格,认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元,看跌期权成本为10美元。如果到期时股票价格为75美元,则小李的盈利为( )美元。A.2B.3C.-3D.-2
选项
A.2
B.3
C.-3
D.-2
答案
A
解析
若股票价格为75美元,则看涨期权不行权,亏损8美元,看跌期权行权,盈利95-75-10=10(美元),所以总共盈利为10-8=2(美元)。
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