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  3. 假设我国某商业银行是一家系统重要性银行，2018年末，该银行的部分业务及监管指标

假设我国某商业银行是一家系统重要性银行，2018年末，该银行的部分业务及监管指标

admin2022-08-02  53
问题 假设我国某商业银行是一家系统重要性银行，2018年末，该银行的部分业务及监管指标如下：不良贷款余额为900亿元，不良贷款为1.5%；对最大一家客户贷款总额与资本净额之比为12%；流动性资产与流动性负债之比为30%；成本收入之比为25%。该银行未达到监管要求的指标有（  ）。A.不良贷款率B.流动性比例C.收入成本比率D.单一客户贷款集中度
选项 A.不良贷款率
B.流动性比例
C.收入成本比率
D.单一客户贷款集中度
答案 D
解析 根据《商业银行风险监管核心指标》，在我国衡量资产安全性的指标为信用风险的相关指标，具体包括：①不良资产率，即不良信用资产与信用资产总额之比，不得高于4%；②不良贷款率，即不良贷款与贷款总额之比，不得高于5%。本题中是1.5%，即A项，达标；③单一集团客户授信集中度，即对最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不得高于15%；④单一客户贷款集中度，即最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不得高于10%。本题中，该指标是12%＞10%，即D项，不达标；⑤全部关联度，即全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。
我国衡量银行机构流动性的指标主要有：①流动性比例，即流动性资产与流动性负债之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。本题中该指标是30%＞25%，即B项，达标；②流动负债依存度，即核心负债与总负债之比，不应低于60%；③流动性缺口率，即90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于－10%。
我国关于收益合理性的监管指标包括：①成本收入比，即营业费用与营业收入之比，不应高于35%。本题中该指标是25%＜35%，即C项，达标；②资产利润率，即净利润与资产平均余额之比，不应低于0.6%。③资本利润率，即净利润与所有者权益平均余额之比，不应低于11%。
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