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财务会计
假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生
假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生
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2022-08-02
73
问题
假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
投资者购买一个执行价格为26美元的看涨期权，一个执行价格为34美元的看涨期权，同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权。 此时，投资者进行套利的方式是（ ）A.水平价差期权B.盒式价差期权C.蝶式价差期权D.鹰式价差期权
选项
A.水平价差期权
B.盒式价差期权
C.蝶式价差期权
D.鹰式价差期权
答案
C
解析
蝶式价差套利中，三种协议价格X1、X2和X3，相同标的资产，相同到期日的看涨期权，X2=(X1+X3)÷2。投资者购买一个执行价格为26美元的看涨期权、一个执行价格为34美元的看涨期权，同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权，从而构造一个蝶式价差期权
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